Wenn du alles fertig gesliced hast musst du einfach nur noch auf "Datei" >> "Optimiert-Version speichern unter..." klicken und dann kannst du das ganze abspeichern
Mehr brauchst du eigentlich nicht zu machen.
Ich persönlich slice aber sogar lieber in PS, da man dort die "Für Web speichern ..." Funktion benutzen kann und noch die Möglichkeit hat, bestimmte Slices auszuwählen etc.